"Економіка та прогнозування". Науково-аналітичний журнал,

N 4, жовтень-грудень 2003. - С. 142-144

М. ДОВБЕНКО,
директор Інституту відкритої політики,
доктор економічних наук

21 жовтня 2003 року минуло 170 років від дня народження талановитого винахідника і відомого мецената Альфреда Нобеля. Святкувань в Україні не було, навіть наукові авторитети і більшість періодичних видань відмовчалися. А жаль! У пам'яті інтелектуальної частини людства він залишається геніальним творцем найпрестижнішої нагороди в сучасному світі - Нобелівської премії. 10 грудня, у день смерті видатного шведа, засвідчуючи шанобливе ставлення до останньої волі, котра чітко висловлена в його великодушному заповіті, уже в сто третій раз кращим ученим, політикам і літераторам за їхні найвидатніші досягнення буде вручена ця нагорода.

Нобелівська премія з економіки не входить у заповітну А.Нобелем п'ятірку - фізика, хімія, фізіологія або медицина, література, внесок у справу миру. Тому вона офіційно називається "Премією Центрального банку Швеції з економіки пам'яті Альфреда Нобеля" і претендент визначається Шведською королівською академією наук. Так, Нобелівська премія з економіки появилася саме завдяки цьому банку, який заснував її у 1968 році з нагоди свого 300-річчя. Оскільки в ньому зберігаються заповітні А.Нобелем гроші, то керівництво банку запропонувало виділяти кошти для нагородження лауреатів із своїх фондів. Вперше Нобелівська премія з економіки була присуджена в 1969 році.

До скарбниці світової економічної думки вписані видатні досягнення п'ятдесяти трьох нобелівських лауреатів. Серед них - економетрики: американець Роберт Енгл і британець Клайв Гренджер, які стали нобеліантами в цьому році[1]. Хто вони і за що уславили своє ім'я нобелівським званням? Спеціалісти кажуть коротко: професор Нью-Йоркського університету Р.Енгл - за створення методу волатильності, а професор Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США) К.Гренджер - методу коінтеграції. Оскільки ці терміни викладені далеко не в кожному економічному довіднику, то зауважу, що коінтеграція - це метод визначення довгострокового взаємозв'язку серед групи змінних динамічних рядів, а волатильністю у фінансовій сфері називають мінливість впродовж часу відхилення величини на фінансовому ринку від постійного значення. До прикладу, волатильність курсу - це непостійність (випадковість), мінливість курсу на біржі за певний проміжок часу.

Зазначені терміни походять із статистичної сфери, а в даний час досить широко використовуються і в економетрії. Взагалі, для людей, непосвячених у тонкощі цієї науки, може видатися дивним той факт, що в останні роки економісти-теоретики рідко відзначалися Нобелівською премією. Справді, серед нобеліантів бачимо математиків Дж.Міррліса і В.Вікрі (у 1996р.), Р.Мертона ( у 1997р.), фінансистів М.Скоулза (у 1997р.) і Р.Манделла (у 1999р.), економетриків Д.МакФеддена і Дж.Хекмена (у 2000р.). На мою думку, нічого дивного в цьому немає. Поясню чому.